Индикатор арбитража для quik

Pamm-FXprofit.com

Обзор индикатора арбитраж для Quik

Здравствуйте, господа трейдеры. Индикатор арбитража для Quik, рассматриваемый сегодня был создан для отрисовки графика спреда между 2 инструментами.

Индикатор может работать как на индикаторах так и на графиках. Помимо классического сравнения цен, можно сравнивать показания одного и того же индикатора по коррелирующим инструментам или же показания из текущей таблицы параметров Quik.
Более подробно с возможностями»Индикатор Арбитраж для QUIK» предлагаю ознакомиться из презентационного видео:

Ньансы установки и настройки

1. Распаковываем архив программы например на Рабочий стол.

2. Запускаем дистрибутив с программой. Нажимаем «Принять», если согласны с условиями. Укажите правильный путь к QUIK, в этом поможет подсказка (я стараюсь добавлять подсказки по ходу использования). Нажмите «Извлечь».

3. Если никаких сообщений не было, значит всё установлено правильно!

Для примера, создадим арбитражный график разницы из акций Сбербанк и Сбербанк-п. Это классика арбитража.

Арбитражный график разницы.

1. Создаём 1-ый график. Кликаем на инструменте в ТТП – Выбираем «Графики цены и объёма»

2. Нажимаем 2 раза на свече графика. Переходим во вкладку «Дополнительно». Пишем в поле «Идентификатор» — «График1». Кстати, не обязательно именно так называть, можно и иначе. Например, «Сбербанк».

3. Создаём 2-ой график. Кликаем на графике – Добавить график (индикатор)…

4. Нажимаем «Новый источник».

5. Выбираем Сбербанк-п. Нажимаем «Да».

6. Вот эту мелочь все забывают! – Выбираем «Новое Окно». Нажимаем «Да».

7. Аналогично первому графику, переходим во вкладку «Дополнительно». Пишем в поле «Идентификатор» — «График2».

8. Получаем вот такой двойной график в одном. Так удобней, т.к. прокрутка графиков будет синхронной и Вы не заблудитесь во времени свеч.

9. Теперь пришло время добавить индикатор Арбитраж. Кликаем на графике – «Добавить график (индикатор)…» — Выбираем «Арбитраж», он внизу. Нажимаем «Да».

10. Появляется окно настройки индикатора. В нём следующие пользовательские настройки:

aChartID1 – ID графика 1 (указывали ранее)
bMultiple1 – Множитель для графика 1. Если хотим, чтобы данные рассчитывались без изменений, ставим «1». Это удобно, например, для расчёта арбитража сразу нескольких контрактов или лотов.
cOperation – Операция. Ставим: «+», «-», «/», «*». В зависимости от пожеланий.
dChartID2 – ID графика 2 (указывали ранее)
eMultiple2 — Множитель для графика 2. Тоже самое, что и множитель 1.
fUseBars – Количество используемых баров. Чем больше, тем дольше будет загружаться. Не рекомендую ставить сразу много.

Ставим галочку «Показывать последнее значение».


11. Поздравляю, если вы увидели такую, или аналогичную картину:

12. Последнее значение индикатора 20.57. Это и, правда, так: 77.18-56.61=20.57. Напомню, в настройках у нас было вычитание.

Теперь вы можете торговать на графике арбитража, как на обычном графике. Чтобы купить арбитраж, нам нужно купить 1 Сбербанк, и, одновременно, продать 1 Сбербанк преф. Если цена на графике арбитража дойдёт до 21.57, мы заработаем 1 рубль. Зеркальная ситуация для продажи.

Рублёвый инструмент в долларах.

1. Для примера, откроем график SBER.
2. Затем откроем график USDFIX или USDRUB_TOD в той же диаграмме.
3. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
4. Теперь добавим индикатор Арбитраж.
5. В настройках выбираем оператор «/», т.е. делим цену Сбера на курс доллара.
6. Готово! Видим график SBER в долларах.

Долларовый инструмент в долларах.

1. Для примера, откроем график фьючерса RI.
2. Затем откроем любой график в той же диаграмме.
3. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
4. Узнаём стоимость шага цены в долларах, для фьючерса RI она равна 0.2 (Ст. шага цены в ТТП преобразуем в доллары). Теперь делим её на «Шаг цены» из ТТП:
0.2 / 10 = 0.02.
5. Теперь добавим индикатор Арбитраж.
6. В настройках выбираем оператор «-». В множитель1 вводим полученное «0.02», а в множитель2 ставим «0». По сути, цена первого инструмента будет умножаться на 0.02, а цена второго учитываться не будет.
7. Готово! Увидим график фьючерса RI умноженный на 0.02.

Портфель (сумма) нескольких инструментов.

1. Создадим график суммы 2-х первых инструментов.
2. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
3. Затем откроем график 3-го инструмента в той же диаграмме.
4. Расставим идентификаторы на график полученного индикатора «График3» и 3-го инструмента «График4».
5. Теперь добавим второй индикатор Арбитраж.
6. В настройках устанавливаем идентификаторы «График3» и «График4».
7. Готово! На втором индикаторе Арбитраж мы увидим сумму трёх инструментов. Аналогично, такой цепочкой можно создать график суммы более 3-х инструментов.

Арбитражный график индикаторов или параметров ТТП.
По аналогии с предыдущими примерами, мы можем использовать индикаторы с одной линией (МА, RSI и т.д.). Или создать график ТТП (К-во покупки, К-во продажи, Теор. цена опц. и т.д.), который ничем не отличается от графика цены. Нужно только не забывать добавлять идентификаторы.

ВОПРОСЫ.
* * *
Можно ли построить не линии, а свечи на арбитражном графике?
Нет. Можно, было бы сделать арбитражного графика свечи, но без High и Low. Но и этой возможности пока (на 02.12.14) нет, т.к. в Квике, нет возможности создавать свечные графики.

Все видео можно посмотреть на сайте http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html Покупать не надо. Качайте ниже.

В следующей статье мы предложим вам ознакомиться с роботом на стратегии арбитража, который в разы упростит работу по торговле спредами.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

pamm-fxprofit.com

Индикатор арбитража для quik

Утилита для QUIK «Индикатор Арбитраж для QUIK».

Вопросы приобретения программ PMN Trade .

Здравствуйте, меня зовут Михаил Николаевич Понамаренко, ник в сети Интернет mihalich81. Я увлекаюсь трейдингом с 2005 года. Изначальное, основное направление в трейдинге – автоматизация торговых процессов.

Хочу ответить на ряд вопросов, которые мне частенько задавали трейдеры. Рассмотрим следующие вопросы:
— Как приобрести у Вас программу?
— Осуществляете ли Вы техническую поддержку?
— Почему Вы пишите программы на MQL4 и QPILE?
— Есть ли ограничения по времени и пользователям для Ваших программ?
— Можно ли применять Ваши программы на Украинской Бирже (УБ)?
— Занимаетесь ли Вы созданием программ на заказ?

Как приобрести у Вас программу?
Нажмите кнопку «Купить», выберите способ оплаты, укажите эл. почту, на которую будет отправлена программа.

Осуществляете ли Вы техническую поддержку?
Конечно. Если позволяют возможности (свободное время и скорость Интернет), даже устанавливаю свои программы удалённо на компьютере клиента, а Вы, как клиент будете только наблюдать.

Также, покупая у меня программу, Вы получаете пожизненную возможность её обновления.

Почему Вы пишете программы на MQL4 и QPILE?
Так сложилось исторически. Я начал свою карьеру трейдера с «кухонного» форекс, где используется терминал МТ4. Первые программы были написаны на MQL4, мне этого вполне хватало. Затем я перешёл на РФР, где столкнулся с Квиком. Первое время использовал связку «Metatrader 4 + QUIK». Со временем, создал собственную среду для QUIK. На создание собственного функционала QPILE ушло около двух лет, но «овчинка стоила выделки» — теперь создание роботов на QPILE легче и понятней в разы.
Конечно роботы на QPILE медленней, чем внешние роботы на C# и не имеют возможности полноценного тестирования, как в AmiBroker, TSLab и т.п. Но в процессе личного семилетнего практического трейдинга, я понял, что это не так уж и важно.
1. В скорости мне всё равно не догнать высокотехнологичных HFT-роботов находящихся под биржей, да, и, работать на биржу и брокера выплачивая комиссионные – это против моих правил.
2. Все прелести оптимизации (подгонки) улетучиваются в реальности, ведь «Главная закономерность рынка – уничтожение закономерностей».
У программ на внутренних языках также есть плюсы.
1. Нет необходимости использовать дополнительные каналы связи: DDE, ODBC и т.д. Никаких «прокладок», которые могут повлечь неполадки.
2. Доступно максимальное количество параметров от терминала. Все необходимые данные можно получить мгновенно из терминала.
Вы можете подумать: «всяк кулик своё болото хвалит», поэтому Вам выбирать болото. 🙂

Есть ли ограничения по времени и пользователям для Ваших программ?
Никаких ограничений нет, можете пользоваться сколько угодно и устанавливать на неограниченное количество компьютеров. Единственная убедительная просьба не распространять мои программы хоть возмездно, хоть безвозмездно. Уважайте труд программиста.

Можно ли применять Ваши программы на Украинской Бирже (УБ)?
Да, мои программы приспособлены для работы как на Московской Бирже, так и на Украинской Бирже.

Занимаетесь ли Вы созданием программ на заказ?
Да, занимаюсь, но не всегда. Проект PMN Trade – это моё хобби, которым я занимаюсь в свободное время. У меня есть основная деятельность, не связанная с нахождением за компьютером. Вы можете узнать, свободен ли я, написав мне.

Управление портфелями PMN Trade.

Установка портфеля.
Распаковать архив Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK .rar и установить Робот Канал цены. exe . Портфель будет установлен в папку [QUIK]\QPILE .

Загрузка портфеля.
В случае необходимости, перед загрузкой портфеля, загрузите необходимые графики и индикаторы. Для индикаторов необходимо прописать идентификаторы.

1. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть файл портфеля программой «Настройка портфеля».
2. Ввести необходимые параметры, руководствуясь описаниями-Сохранить.
3. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть-Загрузить локально-Выход
4. Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель, «Период расчёта (сек.) = 3», «Применить».
5. Таблицы-Портфели-Просмотр портфеля (Ctrl+F12)-Выбрать портфель, «Добавить все», «Да».

Изменение параметров портфеля.
Изменение параметров портфеля осуществляется следующим образом.
1. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть файл портфеля программой «Настройка портфеля».
2. Ввести необходимые параметры, руководствуясь описаниями-Сохранить.
3. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть-Загрузить локально-Выход
Параметры индикаторов можно изменять без изменения параметров портфеля.

Создание новой копии портфеля.
Создание новой копии почти ничем не отличается от загрузки портфеля. Отличается только пункт 2.
1. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть файл портфеля программой «Настройка портфеля».
2. Ввести необходимые параметры, руководствуясь описаниями-Сохранить как…. Особое внимание обратите на параметры «Название портфеля» и «Комментарий для заявок» (если таковой есть в параметрах). Эти параметры должны отличаться от параметров ранее загруженных портфелей.
Например, если первый портфель загружен с названием «Канал цены», новый портфель можно загрузить с названием «Канал цены1».
Таким же образом, обязательно, необходимо изменить параметр «Комментарий для заявок».
3. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть-Загрузить локально-Выход
4. Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель, «Период расчёта (сек.) = 3», «Применить».
5. Таблицы-Портфели-Просмотр портфеля (Ctrl+F12)-Выбрать портфель, «Добавить все», «Да».

Приостановка портфеля.
Остановка работы портфеля прозводится двумя способами:
1. Лев.кн.мыши на окне портфеля-Приостановить портфель
2. Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель, убрать галочку, «Применить».

Удаление портфеля.
Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель-Удалить-Применить. Затем можно закрыть окно портфеля.

Возможные ошибки портфелей PMN Trade.

Для облегчения использования, все портфели (утилиты, роботы) выводят сообщения о работе в «Окно сообщений» системы QUIK.
Чтобы «Окно сообщений» не появлялось постоянно, рекомендуется Настройки-Основные-Сообщения-убрать галочку «Окно сообщений». При необходимости просмотра «Окна сообщений» перейдите: Сообщения-Системные сообщения-Показать.
Также, рекомендуется включить отображение сообщений в панели инструментов: Настройки-Основные-Программы-Панели инструментов-поставить галочку Окно сообщений.

Описание основных сообщений.
Название_портфеля. Нет соединения с сервером. Работа портфеля приостановлена.
Проверьте соединение с Интернет. Также это сообщение будет выводится, когда брокер временно не предоставляет доступ к серверу, например в выходные дни. Как только связь появится, портфель автоматически продолжит работу и появится соответствующее сообщение.

Название_портфеля. Нет данных в таблицах QUIK. Работа портфеля приостановлена.
Обычно это сообщение выводится при очистке данных, когда данные новой сессии ещё не получены.
Если данные всех таблиц загружены, но ошибка остаётся, проверьте фильтр параметров необходимого инструмента: Связь-Списки-выбрать класс инструмента-убрать галочку «Фильтр параметров» (если используется «Фильтр инструментов», проверьте, есть ли в списке необходимый инструмент). Как только необходимые данные будут загружены в QUIK, портфель автоматически продолжит работу и появится соответствующее сообщение.

Название_портфеля. График Код_бумаги_Таймфрейм недоступен. Пожалуйста, откройте график.
Проверьте, открыт ли график по необходимому инструменту с необходимым таймфреймом. Устанавливать идентификатор на график цены нет необходимости. Если необходимый график используется несколькими портфелями, не обязательно создавать отдельный график для каждого портфеля. Как только график станет доступен, портфель автоматически продолжит работу и появится соответствующее сообщение.

Название_портфеля. Индикатор Идентификатор_индикатора недоступен. Пожалуйста, загрузите индикатор на график и укажите идентификатор.
Проверьте, загружен ли на график необходимый индикатор. Также, проверьте указан ли идентификатор на графике: пр.кн.мыши на линии индикатора-Дополнительно-проверить поле «Идентификатор». Будьте внимательны, когда пытаетесь кликать мышью на линии индикатора, Вы можете случайно захватить график цены или другой индикатор. Как только индикатор станет доступен, портфель автоматически продолжит работу и появится соответствующее сообщение.

Название_портфеля. Индикатор Идентификатор_индикатора недоступен. Пожалуйста, загрузите индикатор на график и укажите идентификатор.
Проверьте, загружен ли на график необходимый индикатор. Также, проверьте указан ли идентификатор на графике: пр.кн.мыши на линии индикатора-Дополнительно-проверить поле «Идентификатор». Будьте внимательны, когда пытаетесь кликать мышью на линии индикатора, Вы можете случайно захватить график цены или другой индикатор. Как только индикатор станет доступен, портфель автоматически продолжит работу и появится соответствующее сообщение.

Название_портфеля. Портфель «Таблица позиций» недоступен. Пожалуйста, проверьте его загрузку.
Это сообщение выводится в случае, когда данные из портфеля «Таблица позиций» недоступны более 5 минут или их вовсе нет. Напоминаю, что портфель «Таблица позиций» является неотъемлемой частью многих роботов и утилит PMN Trade. Обязательно проверяйте жизнедеятельность портфеля, например по столбцу «Время закр.» открытых позиций. Все портфели PMN Trade должны находится в одной папке, обратите на это внимание при установке.

Другие ошибки.
Ошибки связанные с выставлением и перестановкой заявок.
Такие ошибки обычно возникают, если соединение с Интернет недостаточно быстрое, например, при использовании Мобильного Интернета. Для оптимальной работы, отклик (пинг) до сервера должен быть менее одной секунды (1.000). Проверить можно так: Связь-Информационное окно-установить галочку «Расширенный набор»-Добавить все-Да, Средняя задержка данных должна быть не более 1.000. Но работа роботов всё же возможна, для этого необходимо увеличить период расчёта портфеля, например до 60 сек.

Ошибки связанные с ошибками в коде программы. За годы работы с клиентами, я столкнулся с проблемами стандартизации данных.
Во-первых, система QUIK зависима от настроек региональных стандартов, в особенности отображения даты. Увидеть формат отображения даты можно в нижнем правом углу системы QUIK. Портфели PMN Trade оптимизированы для стандартов: «ДД.ММ.ГГГГ» (Русский) и «ММ/ДД/ГГГГ» (Английский США). При необходимости нужно изменить региональные настройки: Пуск-Панель управления-Язык и региональные стандарты-выбрать «Русский» или «Английский (США)»-Ок. Если Вам необходим другой региональный стандарт, я доработаю портфель.
Во-вторых, это связано с тем, что данные, поступающие от разных брокеров незначительно отличны. В таких случаях я дорабатываю портфель под конкретного брокера.

Техническая поддержка PMN Trade.

Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне находить самые удобные методы взаимосвязи.

Видео в YouTube. Я стараюсь обеспечить максимально понятное описание своих программных продуктов. Гораздо понятней один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. При необходимости Вы сможете скачать любое видео с YouTube, например, при помощи программы VKMusic http://vkmusic.citynov.ru.

Электронная почта. Классический способ, но не самый быстрый и эффективный. Я отвечаю на каждое письмо, однако, иногда письма блокируются спам фильтрами, поэтому, если Вы не получили ответ в течении трёх дней рекомендую попробовать другой способ связи. Если Вы хотите переслать какую-либо программу *.exe и т.п., то рекомендуется её запаковать и установить пароль.

Совет: Чтобы сделать скриншот экрана нажмите Ctrl+PrintScreen/PrtSc( кнопка в правом верхнем углу клавиатуры), затем перейдите к окну переписки и нажмите Ctrl+V , изображение экрана будет вставлено.

ICQ. Быстрый способ, но уступает возможностям Skype. Я не часто нахожусь в сети аськи.

Skype. Лучший, на мой взгляд, способ связи. Включает в себя чат, передачу файлов, звонки, видеозвонки, видео c рабочего стола. Если я не уехал на отдых, то я в сети и постараюсь ответить в ближайшее время.

Удалённый доступ. Если у Вас быстрый доступ в сеть Интернет, рекомендую установить AMMY Admin http://www.ammyy.com/ru/downloads.html или TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx. Благодаря такому доступу, я и Вы сможем одновременно наблюдать рабочий стол и совершать на нём действия. Это идеальное решение для удалённой поддержки, особенно в связке со звонком Skype.

• Операционная система Windows Vista / 7 / 2012 / 8 / 10

• Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц)

• Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)

• 2 ГБ свободного места на жестком диске

• Минимальное разрешение экрана — 1024×600 пикселей

pmntrade.ru

Дополнительная информация о товаре:
— Возможность работы на любых вводных данных: графиках, индикаторах, а также, параметрах из Текущей Таблицы Параметров в QUIK. Кроме классического сравнения цен, можно, к примеру, сравнивать RSI двух инструментов, или сравнить параметры из ТТП. Масса возможностей, которые могут пригодиться в трейдинге.
— Возможность арбитража арбитражных данных. Даёт возможность создания корзины не только из двух, а из нескольких инструментов. Фактически, можно создать свой небольшой индекс и наблюдать за изменением его цены.
— Возможность сложения, вычитания, умножения и деления вводных данных. Арбитраж суммы, разности, коэффициенты — всё возможно в этом индикаторе.
— Возможность ограничения количества свечей для увеличения скорости обработки.
— Возможность автоматизировать торговые процессы при помощи дополнительной утилиты «Робот Арбитраж для QUIK».
— Открытый код с описанием вплоть до каждой строки. Если у Вас есть знания программирования, и желание дополнить код, это поможет разобраться.

На данной странице вы можете приобрести товар Индикатор для QUIK Арбитраж. Подробное описание, стоимость товара, а также отзывы на него вы можете прочитать выше. В нашем магазине, вы, как покупатель, сможете воспользоваться товаром Индикатор для QUIK Арбитраж сразу после оплаты. Вам не придётся ждать ни секунды! При оплате нет необходимости регистрироваться! Единственное, что от вас потребуется — выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты и осуществить покупку. Все приобретенные вами товары хранятся в разделе «Мои покупки» и вы в любой момент сможете их забрать. В левой колонке сайта с помощью меню вы можете найти интересующий вас товар. Там же вы можете увидеть самые популярные категории товаров — это PIN-коды, Steam-ключи и другие дополнения к самым лучшим, топовым играм, таким как Counter Strike, Battlefield 4, Fifa, DIABLO 3, CALL OF DUTY 4 и многие другие.

igromania-shop.ru

Индикатор PairsTrading для QUIK

Мы предлагаем Вам Индикатор «PairsTrading»

Индикатор «PairsTrading» разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК).

Индикатор показывает расхождение между двумя выбранными инструментами. Способы нахождения расхождения между инструмента можно производить тремя способави: деление, вычитание, умножение. При этом к цене каждого из выбранных инструментов можно применить коэффициент.

Приведем пример работы Индикатора «PairsTrading» на инструментах SBRF — фьючерс на акции Сбербанк и SBPR — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк.

О том, что такое арбитраж и парный трейдинг, а также примеры стратегий можно почитать тут:
— ЧТО ТАКОЕ АРБИТРАЖ. ВИДЫ АРБИТРАЖНЫХ СТРАТЕГИЙ

Чтобы установить индикатор в квик, вам необходимо поместить его в папку LuaIndicators. Если в папке с КВИКом нет такой папки, то необходимо ее создать.

Открываете в одном окне два графика нужных вам инструментов, в нашем примере это будет SBRF — фьючерс на акции Сбербанк и SBPR — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк.

Затем на графике нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете Добавить новый график (Индикатор).

Далее из списка индикаторов находите Индикатор «PairsTrading».

Первоначально открывается окно индикатора пустое, потому что надо в свойствах графиков прописать анкеры, чтобы индикатор мог получать данные о цене с этих графиков, а также настроить сам индикатор.

Для этого на графике нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем — Редактировать

Выбираем свойства индикатора «PairsTrading», и открывается следующее окно

1. Название индикатора.
2. Идентификаторы графиков.
3. Идентификатор для одного графика.
4. Идентификатор для второго графика.
5. Коэффициент для расчета цены первого инструмента.
6. Коэффициент для расчета цены второго инструмента.
7. Выбор метода расчета расхождения между инструментами. Чтобы выбрать нужный, необходимо оставить нужное слово: отношение или разница или произведение. Ненужные слова просто стереть.
8. Выбор цвета индикатора на графике.
9. Выбор толщины линии индикатора на графике.

Далее тут же в свойства выбираем редактирование настроек графика 1, в примере у нас SRM8 — фьючерс на акции Сбербанк (SBRF) и в раздел Идентификатор вписываем заданное из индикатора значение, у нас это id1.

Затем тут же в свойства выбираем редактирование настроек графика 2, в примере у нас SPM8 — фьючерс на привилегированные акции Сбербанк (SBPR) и в раздел Идентификатор вписываем заданное из индикатора значение, у нас это id2.

Если мы в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем для примера отношение и нажмем кнопку Ок.

И в итоге получаете вот такой график с отображением индикатора, метод расчета — Отношение.

Если в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем метод расчета отношение и нажмем кнопку Ок.

То график с отображением индикатора будет иметь следующий вид. Метод расчета — Разница.

Если в свойствах индикатора в разделе выбора расчета нашего индикатора выберем метод расчета произведение и нажмем кнопку Ок.

То график с отображением индикатора будет иметь следующий вид. Метод расчета — Произведение.

Видео по настройке и установке Индикатора «PairsTrading» в терминал QUIK

Если Вы решительно настроены на изучение темы трейдинга и тем более алготрейдинга, то вам просто необходимо иметь базу знаний в виде наших наработок, которые проверены на реальном опыте, на живых деньгах!

Используйте наши Стратегии и знания!
Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Алготрейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.

Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере.

Поверьте, это просто уникальное предложение! И в ограниченном количестве!

Инвестируйте деньги в свои знания — это самые надежные инвестиции.

Теперь только от Вас зависит конечный результат.

Надеемся, что вы примете правильное решение!

Информацию по ценам можно посмотреть тут!

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

daytradingschool.ru

Арбитраж бинарных опционов

Календарный арбитраж на FORTS, Ч.2 — Создание торгового робота

В данной статье мы рассмотрим вопросы практической реализации стратегии календарного арбитража и покажем, каким образом с помощью программы Megatrader создать торгового робота, работающего по данной стратегии на срочном рынке FORTS. Разработку торгового робота будем рассматривать на примере календарного спреда между фьючерсами на акции Газпрома (GZU2 — GZM2).

Для начала рассмотрим настройку торгового терминала Quik. Во-первых, в терминале Quik необходимо запустить обработку внешних транзакций. Для этого нужно воспользоваться командой меню «Торговля > Внешнии транзакции» и в появившемся окне нажать кнопку «Начать обработку» и включить флажок «Запускать процесс обработки внешних транзакций автоматически»:

Во-вторых, необходимо настроить таблицы данных Quik, необходимые для работы программы. Для реализации стратегии календарного арбитража нам понадобятся следующие таблицы: Таблица текущих параметров, Таблица позиций по клиентским счетам и Таблица заявок.

Таблицу текущих параметров можно создать командой меню «Таблицы > Текущая таблица». В окне настроек таблицы необходимо в списке «Заголовки строк» выбрать финансовые инструменты, входящие в спред, а в списке «Заголовки столбцов» выбрать параметры «Код бумаги», «Лучшая цена спроса», «Лучшая цена предложения», «Цена последней сделки» и «Стоимость шага цены»:

Помимо этого для созданной таблицы необходимо установить параметры вывода по DDE. Для этого необходимо выполнить команду меню «Экспорт данных > Вывести по DDE» либо воспользоваться кнопкой «Экспортировать данные по DDE» на панели инструментов Quik. Откроется окно «Вывод через DDE сервер», в котором нужно установить следующие параметры: в поле «DDE сервер» ввести имя DDE сервера (по умолчанию это «MegaTrader»), в поле «Рабочая книга» ввести «MegaTrader», в поле «Лист» ввести «Params», включить флажки «Вывод при нажатии Ctrl+Shift+L» и «Формальные заголовки»:

Таблица позиций по клиентским счетам создается командой меню Торговля > Позиции по клиентским счетам». В окне редактирования настроек таблицы нужно в списке «Выбранные параметры» выбрать параметры «Код инструмента» и «Тек. чист. поз.»:

Настройки вывода по DDE для данной таблицы аналогичны описанным выше, за исключением поля «Лист», в которое нужно ввести значение «Futures».

Таблица заявок создается командой меню «Торговля > Заявки». В окне редактирования настроек таблицы нужно в списке «Заголовки столбцов» выбрать параметры «Номер», «Код бумаги», «Операция», «Кол-во», «Остаток» и «Состояние»:

Настройки вывода по DDE для таблицы заявок аналогичны описанным выше, за исключением поля «Лист», в которое нужно ввести значение «Orders».

Теперь перейдем к настройкам программы Megatrader. В первую очередь необходимо установить общие настройки программы для работы с терминалом Quik. Для этого с помощью команды меню «Настройки > Общие настройки» открываем окно общих настроек, где на вкладке «Quik» указываем путь к терминалу, параметры торговых счетов и имя DDE-сервера (по умолчанию – «MegaTrader»):

Затем создаем инструменты, которые будут формировать спред. Для этого с помощью команды меню «Настройки > Настройки торгового инструмента» открываем окно настроек спреда, где в список «ШОРТ» добавляем дальний фьючерс, а в список «ЛОНГ» – ближний. При добавлении инструментов нужно не забывать в параметре «Код инструмента» указать актуальные коды фьючерсов, которые можно посмотреть на сайте биржи РТС. Код класса для всех фьючерсов FORTS – «SPBFUT».

Для запуска системы необходимо в терминале Quik запустить вывод по DDE с помощью команды меню «Экспорт данных > Начать экспорт таблиц по DDE», а в программе Megatrader выполнить команду меню «Связь» – «Установить соединение с Quik». В результате чего, в программу начнут поступать котировки, и она сможет отправлять торговые команды в терминал.

Теперь перейдем непосредственно к созданию логики работы торгового робота, которая описывается в программе при помощи специального встроенного языка скриптов. Простейшая логика торговли может заключаться, к примеру, в следующем. Наносим на график скользящую среднюю достаточно большого периода (к примеру, 50000), которая будет определять средний уровень колебания спреда. Будем продавать спред, когда он поднимается выше заданного отклонения от скользящей средней, и покупать, когда он опускается ниже заданного отклонения от скользящей средней. Закрывать позиции будем, когда спред вернется к средней.

Помимо этого, было бы неплохо предусмотреть для торгового робота возможность усреднения позиции, т.е. распределение покупок или продаж спреда по нескольким уровням относительно средней. К примеру, на расстоянии 30 пунктов от средней открываем первые 2 позиции. Затем, если спред начал отклоняться еще дальше, то на расстоянии 35 пунктов от средней открываем еще 2 позиции, на расстоянии 40 – еще 2 и т.д. с шагом в 5 пунктов.

Чтобы реализовать данную торговую стратегию в программе, необходимо сначала добавить к графику нужные индикаторы. Для этого с помощью команды меню «График > Добавить график > Mean Price» добавляем индикатор «Mean Price», который показывает среднее значение лучших цен спроса (Bid) и предложения (Offer) спреда. А затем с помощью команды меню «График > Добавить график > Moving Average» добавляем скользящую среднюю, указав в качестве источника данных созданный перед этим индикатор «MeanPrice». Также для скользящей средней нужно обязательно указать идентификатор, при помощи которого мы будем ссылаться на нее из тела скрипта. Пусть это будет «MA»:

Теперь можно приступать к созданию скрипта. Простейший скрипт, реализующий предложенную стратегию, будет иметь следующий вид:

Обратите внимание, что позиции в данном скрипте открываются и закрываются постепенно, по одной единице за раз. Сделано это специально, чтобы избежать возможных проблем, связанных с недостатком ликвидности на дальнем фьючерсе, поскольку если открывать позицию сразу на весь объем, то, в случае нехватки ликвидности, часть объема будет реализовано по более плохим ценам, т.е. возникнет «проскальзывание» цены.

В принципе, данный скрипт готов и его уже можно использовать, однако в нем остались не учтенными некоторые риски, встречающиеся в реальной торговле. Давайте более подробно рассмотрим эти риски и попытаемся учесть их в скрипте.

Как было отмечено в первой части статьи Календарный арбитраж на FORTS, наибольшие риски для стратегии календарного арбитража несет риск «проскальзывания» цены, т.е. риск исполнения заявок по ценам хуже тех, которые были при формировании заявок. Ситуации, когда наиболее вероятно возникновение проскальзываний, на графике спреда проявляются в виде так называемых «шипов» – моментов резких выбросов цен:

Время жизни таких шипов, как правило, составляет менее четверти секунды, и если попытаться совершить сделку в момент возникновения такого «шипа», то, скорее всего, к тому моменту, когда заявка попадет на биржу, его уже не будет, и заявка исполниться по другой цене.

Чтобы продемонстрировать влияние проскальзываний, проведем два тестирования системы: первое – без учета задержек в исполнении сделок, второе – с учетом задержек в 500 миллисекунд. Тестирование будем проводить на отрезке с 05 по 14 июня 2012 года, т.е. в последние 10 дней перед экспирацией ближнего контракта, как раз тогда, когда вероятность возникновения проскальзываний достигает своего максимума. В обоих тестах установим комиссию в размере 1 пункта и максимальный размер открытой позиции равный 10 единицам.

График доходности при тестировании без учета задержек:

График доходности при тестировании с учетом задержек в 500 миллисекунд:

Как видно по результатам тестирования, проскальзывание цены из-за задержки всего в полсекунды «съедает» всю прибыль системы. Конечно, для тестирования был выбран наиболее рискованный с точки зрения возникновения проскальзываний период, и если протестировать систему на более раннем периоде, когда конкуренция среди трейдеров еще не столь велика, то влияние проскальзываний будет не существенным. Однако все равно лучше заранее предусмотреть риск проскальзывания и по возможности попытаться свести его к минимуму.

Опираясь на наш опыт, можем сказать, что полностью избежать риска проскальзывания не удастся, однако уменьшить вероятность возникновения подобных ситуаций вполне возможно. Здесь могут быть два решения: 1) увеличить скорость получения информации и исполнения заявок; 2) использовать более хитрый алгоритм открытия и закрытия позиций, позволяющий отфильтровывать «шипы».

Первый вариант с нашей точки зрения является бесперспективным, поскольку подразумевает втягивание в «гонку скоростей» с другими трейдерами и требует постоянных вложений на поддержание конкурентного преимущества. При этом всегда может найтись кто-то другой, кто будет быстрее по причине наличия более мощных технических средств или даже по причине более близкого расположения с биржей. Поэтому мы предлагаем рассматривать только второй вариант.

Рассмотрим предлагаемый нами простейший алгоритм фильтрации «шипов». Идея заключается в том, чтобы продавать спред не просто, когда лучшая цена предложения (offer) превысит уровень продажи, а тогда, когда короткая скользящая средняя лучшей цены предложения превысит этот уровень. Аналогично покупать спред нужно только тогда, когда короткая скользящая средняя лучшей цены спроса превысит уровень покупки. Короткая скользящая средняя будет отфильтровывать «шипы» и реагировать только на существенные отклонения цены, что поможет частично избежать проскальзываний.

Для реализации данной идеи необходимо добавить к графику две скользящие средние с коротким периодом (к примеру, 10). В качестве источника данных для первой средней указываем Offer, для второй – Bid. Чтобы была возможность ссылаться на эти средние в теле скрипта, необходимо присвоить им какие-нибудь идентификаторы, к примеру, для первой средней укажем идентификатор «OfferMA», для второй – «BidMA»:

Итоговый скрипт с фильтром «шипов» будет иметь следующий вид:

Протестируем доработанный скрипт на том же самом периоде, с 05 по 14 июня 2012 года, с учетом задержек в 500 миллисекунд:

Как видно, результаты системы улучшились – она продолжает давать прибыль даже в последние 10 дней перед экспирацией.

Ну и, наконец, протестируем торгового робота с новым скриптом на более раннем периоде – с 15 марта по 14 мая 2012 года, который является реальным рабочем периодом для системы. Параметры тестирования те же: комиссия в размере 1 пункта, задержка – 500 миллисекунд, максимальный размер позиции – 10 единиц:

За указанный период торговый робот заработала 10240 р. Рассчитаем, сколько это будет в процентах от вложенных средств, чтобы понять потенциальную доходность системы. Максимальный размер гарантийного обеспечения за указанный период не превышал 2000 р. за контракт. Учитывая тот факт, что при торговле календарными спредами на рынке FORTS резервируется гарантийное обеспечение только для одного из контрактов, легко подсчитать, что для ведения торговли десятью единицами спреда потребуется иметь на счете не более 20 000 р. Таким образом, доходность стратегии за два месяца (с 15 марта по 14 мая 2012 года) без реинвестирования прибыли составила 50%.

В заключении отметим, что приведенный в данной статье торговый робот является достаточно универсальным и может быть использован для реализации практически любых арбитражных стратегий. Для этого достаточно будет в настройках программы указать торгуемые финансовые инструменты, а в скрипте задать соответствующие уровни отклонения спреда.

megatrader.org

Популярное:

  • Взаимодействие адвоката и специалиста Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. N 163) (с изменениями и дополнениями) (отменен) Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН)(принят и […]
  • Правила дезинфекционных мероприятий Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 3.5.2528 –09 Дополнение № 2 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к […]
  • 1с формы возврат значения 1с формы возврат значения Функции 1С и процедуры в 1С работают аналогично другим языкам — функция это именованная подпрограмма для вызова из других мест программного кода. Далее подробнее про функции 1С и процедуры 1С. Порядок объявления […]
  • Правила оформления решения Решение – это правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами учреждений, организаций, предприятий в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности. 1 Решениями называются также совместные распорядительные […]
  • Во сколько лет женщины выходят на пенсию в лнр ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛАдминистрации города Свердловска и Свердловского районаЛуганской Народной Республики 1. Повышение пенсий к 1 июля. Ждать или не ждать? Как сообщали в прессе, Глава ЛНР Игорь Плотницкий поставил перед министерствами […]
  • Декларация единый налог 2 группа Декларация единого налога - 2 группа единщиков 02. Сроки сдачи декларации и налоговые периоды Для предпринимателей второй группы отчетный период paвен календарному году (coгл. п.296.2 cт.296 Налогового Кодекса). При годовом отчетном […]
  • Осаго в ингосстрахе в москве Ингосстрах - офисы и филиалы - Москва и Московская обл. Адреса филиалов/офисов Ингосстрах - Москва и Московская обл. Москва ул. Лесная, д. 41 метро Белорусская Новослободская Менделеевская Тел.: (+7 495) 956-55-55, 232-32-11 Факс: (+7 […]
  • Приказ 029 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст "О принятии и введении в действие Изменения 1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 […]